В 1974 году Саймонс и его партнеры – такие же преподаватели университетов, вложили около $600 тыс. После того, как цены на этот вид сырья значительно выросли. В Renaissance работает более 60 научных работников мирового уровня, включая математиков, физиков, астрофизиков и статистиков, из широкого круга стран (например, Япония и Куба). Это позволяет получать доход на десятки процентов выше, чем получают Брюс Ковнер, Джордж Сорос, Пол Тюдор Джонс, Луис Бэкон, Марк Кингдон или Монро Траут. Тем не менее, из официальных данных видно, что фонд уходил в минус до 7 % в начале Ипотечного кризиса 2007 года, однако смог выправиться к концу августа до +0.7 %. Renaissance запустил фонд RIEF, предназначенный управлять капиталом в 100 млрд долларов, то есть наибольшим из существовавших когда-либо.
В 1964—1968 он занимал исследовательскую должность в Отделении исследований коммуникаций Института анализа обороны (англ.). В 1968 он стал заведующим математическим отделением в университете Стони Брук. С приблизительно 5,5-миллиардным состоянием Саймонс, по версии журнала Forbes, в 2007 году занимал 214 место в мире.[5] и 57 место в Америке[6] Financial Times назвал его в 2006 году «самым умным из миллиардеров».[7]. Джим Саймонс – сын владельца фабрики обуви в штате Массачусетс. С 1958 года он обучался в Массачусетском технологическом институте, где получил степень бакалавра по математике. С 1961 года обучался в Калифорнийском университете Беркли, где получил степень доктора философии в возрасте 23 лет.
Писатели и Поэты, похожие на Саймонса Джеймса Харриса
Состоявшись на математическом поприще лично, он сколотил первую успешную команду ученых, работающих на нужды Уолл-Стрит. Джим Саймонс — самый богатый управляющий хедж-фондами, и Wall Street Journal назвал его величайшим инвестором в мире. Хотя успех субъективен, другие инвесторы, такие как Уоррен Баффет, считаются одними из крупнейших инвесторов в мире. Несмотря на то, что Джим Саймонс уже имел успешную карьеру в качестве отмеченного призами математика и мастера по взлому кодов для IDA, он решил продолжить карьеру в области финансов. В 1978 году математик основал хедж-фонд Monemetrics, предшественник очень успешного Renaissance Technologies. Летом 1989 года Элвин Берлекэмп взял бразды правления фондом Medallion в свои руки, как раз в то время, когда инвестиционный бизнес начал набирать обороты.
Румынский и американский математик, известный, прежде всего, открытием сплайнов…. Американский математик и физик греческого происхождения…. Директор Национального научного фонда США в 1993—1998 годах…. «Я осуждаю тех, для кого создание моделей было хобби неполный рабочий день», — сказал однажды Саймонс в ходе выступления в Массачусетском технологическом институте в 2011 году. Саймонс сделал это замечание, говоря о тех, кто считал создание моделей бесполезным в реальном мире. Джим Саймонс — активный сторонник обмена идеями и найма самых талантливых людей из различных областей, связанных с наукой.
Несложно понять, почему они видели сходство между случайными процессами и инвестированием. Во-первых, Саймонс и Акс не верили, что рынок представляет собой «случайное блуждание» и является совершенно непредсказуемым, как полагали некоторые ученые. Несмотря на то что он явно содержит в себе элемент случайности, как и в ситуации с погодой, Саймонс и Акс утверждали, что распределение вероятностей применимо и к стоимости фьючерсов, как любому другому стохастическому процессу.
Казалось, что количественное инвестирование стало чуждым даже математикам. Акс выяснил, что издание New York Times для Западного побережья печатают в городе Торранс, примерно в 65 км от его дома, и он договорился о том, чтобы новые выпуски газеты доставляли по его адресу на следующий день сразу после полуночи. До самого утра Акс торговал на международных рынках, принимая во внимание комментарии государственных чиновников и других специалистов, которые упоминались в газете, надеясь обойти своих конкурентов.
Фрайфельд строил эконометрические модели, чтобы с помощью анализа статистики прогнозировать изменения цен на товарных рынках. С помощью такой модели удалось предсказать удвоение цен на сахар. $600 тыс., вложенные друзьями в фонд, превратились в $6 млн. Фьючерсы были проданы до того, как цена сахара снова упала. И вернулся к математике — возглавил кафедру математики Университета Стоуни-Брук. К себе на кафедру он переманил из Корнелльского университета Джеймса Акса, лауреата престижной премии Коула за работы по теории чисел.
Назад в математику
Хеджевые фонды и особенности их работы находятся под завесой тайны, так как их сотрудники и сами представители очень редко идут на контакт и чаще всего обременены соглашениями о конфиденциальности, не позволяющими делиться информацией. Многие сотрудники данных компаний скрываются от общественности и предпочитают проводить свое свободное время вдали любопытных глаз. Однако представители общества и сами масс-медиа отчетливо видят колоссальные затраты молодых аналитиков и трейдеров, быстро становящимися богатыми, отчего понимают, что хеджевый рынок подвластен только самым лучшим. Прежде Берлекэмп презрительно относился к торговле на бирже, но теперь он решил принять новый вызов в своей жизни. В 1988 году он с огромным нетерпением отправился в офис на Хантингтон-Бич на встречу с Саймонсом.
- Так что мы работали, и со временем модели становились все лучше.
- В 1959 году Саймонс в качестве свадебного подарка получил от родителей жены $5 тыс.
- Его любимыми предметами были дифференциальная геометрия и математический анализ.
В 1976 году Саймонс получил Приз Освальда Веблена по Геометрии Американского математического общества за работу по многомерным поверхностям, минимизирующим площадь, и характеристическим формам. Он доказал предположение Бернстайна вплоть до размерности 8, а также улучшил свойства регулярности результата Вендела Флеминга по обобщённой проблеме Плато. В 1978 году Саймонс покинул академическую науку с тем, чтобы основать инвестиционный фонд. Он занимал исследовательскую должность в Отделении исследований коммуникаций Института анализа обороны.
Он поддерживает исследовательские проекты, конференции и симпозиумы. Саймонс и его вторая жена, Мэрилин Хорис Саймонс (Marilyn Hawrys Simons), основали Фонд Саймонса — благотворительную организацию, которая оказывает поддержку образовательным и медицинским проектам, дополнительно к научным исследованиям. В память о своём сыне Поле, он создал Парк Авалона, заповедник в Стоуни Брук. Другой сын, 23-летний Ник, утонул в 2003 во время поездки в Бали (Индонезия). Ник работал в Непале и Саймонс внёс большой вклад в Непальскую систему здравоохранения с помощью созданного специально Института Ника Саймонса.
Так что мы работали, и со временем модели становились все лучше. В начале 2006 он возглавил группу директоров Renaissance Technologies Corporation и Брукхейвенской научной ассоциации и закрыл дыру в бюджете Брукхейвенской национальной лаборатории размером 13 млн. Долларов, которая препятствовала открытию Коллайдера тяжёлых ионов (англ.). Известно[14], что в 2007 он увеличил свой личный капитал на 1,7 млрд долларов. В 1978 он покинул академическую науку с тем, чтобы основать инвестиционный фонд, обменивающий товары и различные финансовые инструменты на дискретной основе. Законы финансовых рынков представляют собой особую проблему, говорит Саймонс.
На все подаренные деньги он приобрел акции United Fruit Company (ведущего экспортера фруктов в США и Европу) и Celanese Corporation (химическая компания). Курс акций обеих компаний почему-то не рос, что очень расстраивало Саймонса. В 1961 году Джим Саймонс получил степень доктора математики в Калифорнийском университете в Беркли, защитив диссертацию по любимой дифференциальной геометрии. Личное состояние Джима Саймонса оценивается в 10,6 млрд. По версии журнала Форбс он является 74-м богатым человеком в списке самых богатых людей в мире и 27-м человеком в списке самых богатых людей Америки.
10 лет назад на финансовые компании приходилось примерно 10 % от совокупной прибыли корпораций в США. Теперь они стремительно приближались к удвоению этого показателя – наступила эпоха, которая запомнилась как время алчности и потворства своим желаниям. В то время трейдеры искали информационное преимущество — движущие рынок финансовые новости, недоступные широкой публике. Тем не менее Саймонс продолжал спрашивать, почему прибыль не увеличивается.
Джеймс Харрис Саймонс
Согласно отчету Renaissance Technologies за второй квартал 2020 года, размер активов под управлением компании составлял $115,84 млрд (из них $10 млрд — в Medallion). С июля 1979-го по март 1982 года прибыль Limroy составила около $43 млн. Ленни Баум сумел понять, когда фондовый рынок США достиг дна, и заработать на повышении. Более $10 млн принес взлет цен на золото в связи с захватом заложников в посольстве США в Иране и вводом советских войск в Афганистан. В 1978 году Саймонс уволился из университета и открыл частный инвестиционный фонд Limroy, чтобы заниматься валютным трейдингом.
Такие условия являются практически стандартными и носят название «два и двадцать». В дальнейшем при перепродаже инвестиционного пакета фонды также дополнительно зарабатывают 1% в форме платы и 10% комиссии от общей стоимости пакета. Подобные структуры называются фонды фондов и предоставляют своим инвесторам дополнительные преимущества, ведь получается, что клиент платит всего 3% за управление его средствами, а также 30% ставки, что вместе дает «три и тридцать». Такая схему давала возможность ставкам не хеджевых фондах серьезно превышать размер аналогичных котировок Доу-Джонса. Такие компании переросли период, когда они выступали простыми посредниками между фондовым рынком и богатыми клиентами и сами от своего имени начали вхождение в мир ценных бумаг. Дополнительным приоритетом хеджевых фондов является практически полное отсутствие их регулирования со стороны государства, в отличие от банковской и прочей инвестиционной деятельности.
Тогда мы еще не знали, на чем сфокусироваться, но со временем решение пришло к нас само. Мы начали вкладывать деньги в развитие математики и других точных наук, в различные исследования. Да, мы нанимаем астрономов, физиков и других подобных специалистов. Напротив, привнесение науки в мир инвестирования помогло сделать мир инвестирования лучше. Я бы не беспокоился, если бы Эйнштейн решил отойти от дел и основал свой хедж-фонд.
Renaissance Technologies
Forbes присуждает ему 88-е место в своем рейтинге, а его состояние составляет около $12,5 млрд. В 2004 году Саймонс основал « Математику для Америки» с первоначальным взносом в размере 25 миллионов долларов от Фонда Саймонса, который он позже удвоил в 2006 году [56]. «Мы нанимаем физиков, математиков, астрономов и специалистов по информатике. При этом, как правило, они совершенно ничего не знают о финансах», – заявил Саймонс в своем докладе на конференции IAFE, Международной ассоциации финансового инжиниринга.
Был членом научно-исследовательской группы в Институте оброны. Саймонс преподавал математику в Массачусетском технологическом институте и Гарварде. В 1968 году он был назначен заведующим математического отдела в Университете Стоуни-Брук. В 1955 году Саймонс был принят в Массачусетский технологический институт по специальности математика.
В 1968 году он стал заведующим математическим отделением в университете Стони Брук. Но размер вознаграждения Medallion не покажется высоким, если взглянуть https://g-forex.net/dzheyms-saymons/ на доходность фонда. За 30 лет его работы, с 1988 по 2018 год, среднегодовая доходность составляла 66% до уплаты налогов (39% после уплаты).
В 1964 году Саймонсу поступило предложение о работе. Его приглашали в Институт оборонного анализа (Institute for Defense Analyses, IDA). Этот научно-исследовательский центр занимался выполнением заказов самой секретной американской спецслужбы — Агентства национальной безопасности. В промежутках между заказами можно было заниматься собственными исследованиями. Состояние накопленное Джимом Саймонсом расходуется им на благотворительность. Он поддерживает различные научно-исследовательские работы, финансирует семинары и конференции в США и за границей.
Неудивительно, что Джеймс Саймонс жертвует миллионы на благотворительные цели, а его семейный фонд, занимающийся исследованием проблем аутизма – крупнейший частный фонд в США в этой области. Кроме аутизма, самый умный американский миллионер также активно занимается проблемами преподавания математики в американских школах. На специальные стипендии для тех школьных учителей, которые, как и он, захотят получить докторские степени.