VSA анализ основы и метод торговли 1 часть

Сигнал будет полезным для определения общего рыночного настроя. Трейдер должен быть готов к тому, что после атак на уровни и последующим выходом из заданного диапазона, случаются стремительные бычьи или медвежьи движения. У медведей случается стоп по открытым ордерам, что расширяет покупателям возможности.

Почему участники саморегулируемых бирж по всему миру предпочитают скрывать от вас информацию про реальный объем? Причина заключается в том, что они знают, насколько это нужно знать когда анализируется рынок! Многие трейдеры-непрофессионалы плохо понимают важность объема. Возможно, это связано с тем, что очень мало информации и ограниченное обучение по этой важной части технического анализа.

• Объемный анализ нельзя разложить на простые математические формулы.
• Подробнее о сигнале “Останавливающий объем” — в конце статьи.
• После этого можно перейти к тестированию на демонстрационном счете, а уже потом заключать сделки на рынке.
• Когда спрос слабый или предложение чрезмерное, цены будут снижаться.

Применение объемов лежит в основе многих стратегий, приносящих стабильную прибыль. Благодаря ему метод принял тот вид, который он имеет сегодня. Впервые теория объемов была предложена Ричардом Вайкоффом, позже вклад в развитие этого направления внес Тот Вильямсон.

Но все же следы все не заметешь, как бы им этого не хотелось. Именно поэтому Вайкофф обратил на объем и проанализировал его значение со спредом свечи. В классическом понимании ап-траст представляет собой медвежий сигнал или ловушку для крупных игроков. Он позволяет срывать стоп-ордера и привлекать к торговле большое количество мелких участников. При этом дальнейшее движение цены не меняется, но появляются большие объемы так называемых «умных» денег.

Метод хорош, но не для каждой стратегии

Этим движением собирается существующая ликвидность и анализируется реакция толпы, есть ли там сопротивление движению. Если будет высокий объем, значит сопротивление не удалено и повышать цену пока не стоит, может не хватить сил. Консолидация продолжается, наблюдаем дальнейшее толкание цены от уровня к уровню. Тестирование идет снова и снова, пока не будет ложного пробоя на низком объеме, что говорит об удалении сопротивления. Теперь можно двигать цену в своем направлении, народ подхватит, сам или стопами.

Есть научные данные и исследования, а есть псевдонаучные. Никто не запрещает верить в Тора или Зевса в 21 веке, но мы бы выбрали доверять статистике, большим данным, эмпирическим исследованиям, рациональному мышлению и логике. Маловероятно, что 95% крупных участников охотятся за стоп-лоссами вот этих 5% мелких спекулянтов. Бóльшая часть валютных пар — инструменты с высокой ликвидностью. И чем ликвидней финансовый актив, тем сложнее двигать его цену. То есть возможность манипуляций становится затратнойдля крупных участников.

Кроме того, лучше работают дневные, а также недельные графики. В данном случае будет происходить демонстрация количества открытых позиций за определенный таймфрейм у брокера, с которым сотрудничает трейдер. Конечно, этот объем будет гораздо ниже общерыночного, однако даже в его рамках метод VSA отлично справляется с поставленной задачей. Под спредом понимают разницу между максимальным и минимальным значением бара (свечи). Иными словами, это расстояние длиной в тело бара (свечи). Вскоре он обратил внимание на некоторые особенности и дополнил стратегию, сделав ее более эффективной за счет включения анализа спредов.

Сигнал «отсутствие спроса и предложения»

Как правило, оба сигнала имеют объем, относительно широкий спред, тело которого находится за границей диапазона, а закрытие осуществляется на вершине бара уже внутри диапазона. Итак, спринг и аптраст – это сигналы из теории VSA возникающие на границе торгового диапазона . Основная идея, которая лежит в основе спрингов и аптрастов – это уменьшение напора движения или недостаток движения для развития успеха и продолжения последующего движения. Как-то я обещал рассказать, что такое спринг и аптраст, а также как успешно использовать эти сигналы при торговле в диапазоне. Профессиональные трейдеры покупают во время продаж, вызванных, например, объявлениями плохих новостей, которые побуждают массовых инвесторов (толпу) продавать в убыток.

Объем свечи – это наторгованный объем за определенный промежуток времени, в данном случае за время одной свечи. На следующей свече с длинной нижней тенью и сильным закрытием объем тоже высок, а дельта изменила свой цвет на зеленый. Наверняка, манипулятор завершил черную миссию по убийству стопов, и перешел от тактики buy-limit на buy-market, толкая цену вверх. Следующий бар — цена обычно повышается, подтверждая скрытую силу на паттерне Bag Holding. Или краткосрочно торгуется без изменения на малом объеме.

Некоторые трейдеры применяют для этого комбинации свечей или паттерны на графике, другие предпочитают пользоваться техническими инструментами. Тем не менее, метод получил широкое распространение благодаря https://boriscooper.org/ универсальности. Несмотря на это считать его полноценной стратегией для рынка не стоит. Практиковать его рекомендуется только опытным трейдерам, которые хорошо знакомы с общей рыночной механикой.

VSA анализ. Его применение на рынках.

В своих книгах Том Вильямс пишет, что не знает почему, но линии тренда работаю. Поэтому аналогично обычным зонам сопротивления и поддержки, если цена пробила линию тренда истинно – должны видеть большие свечи с объемом. И точно также, чтобы вернуть цену обратно, стоит приложить таких же усилий. Крупный игрок, пока не уберет все сопротивление для движения, не сдвинет цену из торгового диапазона. Когда в консолидации цена опускается вниз, делая этим ложные пробои, он скупает все ордера на продажи у толпы. Это могут быть трейдеры, которые начинают продавать на пробой, а так же стоп-лоссы тех, кто торговал на отбой вверх.

Отличием в применении тех или иных тонкостей анализа будет уровень ликвидности на рынке. Но неизменным правилом анализа VSA остается то, что трейдер должен действовать согласно действиям информированных участников рынка. Да потому что куда пойдут они, туда пойдет и рынок. Даже дословный перевод marketmaker означает – делающий цену. Маркетмейкеры это разумная движущая сила рынка, это акулы рынка. А вот рыночная толпа по своей сути напротив не разумна и мечется из стороны в сторону пытаясь урвать свой кусок пирога, а на деле дающая корм крупным акулам рынка.

Недостатки метода VSA

Это одна из причин, по которой существует так много технических индикаторов. Некоторые формулы лучше всего подходят для циклических рынков, некоторые формулы лучше в нестабильных ситуациях, а другие лучше, когда цены имеют тенденцию. Новичкам сначала стоит пройти обучение, изучить основные паттерны, научиться находить их на графиках. После этого можно перейти к тестированию на демонстрационном счете, а уже потом заключать сделки на рынке. В начале XX века спред (под которым в этом методе нужно понимать разницу, образующуюся между max и min бара) и объемы находились во взаимосвязи.

Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения. Вы ищете поворотные моменты — заключительную вершину бычьего рынка или последнюю впадину на медвежьем рынке.

Технические индикаторы форекс: MACD

Потому что во время останавливающего объема им поступает сигнал, что пробитие истинное (сигнал на продажу), хотя чаще оно будет именно ложным. Любое движение (эффект) обычно вызвано большим объемом от “умных денег” (причиной). Здесь не всегда действует классическое правило расхождения объема и цены, и что истинность пробития всегда подтверждается объемом. В данной методике, более логичный и глубокий анализ ситуации, нежели обычные дивергенции. VSA анализ используется трейдерами, которые изучают объемы торгов и свечные графики.

Они стремятся сделать как можно больше покупок по выгодной цене, тем самым сдерживая тренд на какое-то время. Цене ничего не остается как лечь на бок, то есть консолидироваться и демонстрировать малую подвижность. 2.Тренд (рост/падение)Постепенно рынок достигает критической отметки, когда оказывается накоплена слишком большая масса. Положение усиливается прибавкой позиций с крупным объемом. При этом важно, что действие может быть направлено как в позитивную сторону, то есть в отношении роста, так и в обратном направлении, то отражать негативную динамику.

Стратегии торговли по объемам

Вы наверняка найдете всплеск покупок на фоне сужающегося спреда, как предвестник смены характера рынка с бычьего на медвежий. И обратите внимание, что End of Rising Markets работает лучше всего на уровнях, где уже есть признаки vsa анализ слабости. Высокий объем говорит нам, что на рынке есть большая активность, но если спрос высокий, мы ожидаем, что спред будет широким и цена увеличится резко. Спустя 20 лет Том вернулся в Англию уже опытным трейдером.

На графике «Крестики-нолики» он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли. Есть девять — двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы. Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка. Есть также десятки индексов промышленной группы Доу Джонса и промышленной группы ETFs, которые можно использовать, чтобы измерить уровень определенных групп. Трендовые последователи были бы наиболее склонны продавать на разрыве поддержки, который сигнализирует о четком изменении тренда. Как только прорыв произошел, трейдеры могут искать места для входа в длинных позиции во время возвратов, фаз повторного накопления или коррекций .

Трейдинг на финансовых рынках имеет рискованный характер, возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков. Одна из них — Sudden Death, или “Внезапная смерть”. Стратегия простая, использует волатильность валютной пары и из этих соображений выставляет ордера на покупку или продажу. Что приводит к движению цены, или же почему цена стоит на месте. Задача VSA трейдера в такие периоды — выявить намерения крупного (информированного) участника, после чего стараться действовать параллельно с ним.

Абсолютно каждое движение на рынке не возникает из пустоты, оно формируется под воздействием каких-то факторов. При этом одни не способны вызвать глобальных изменений, а другие, напротив, к ним приводят. Когда спрос начинает двигаться вверх, первыми исполняются заявки на покупку с низким ценовым диапазоном.

Основные элементы VSA

Например, мне понравилась “Хозяева рынка” (автор Том Вильямс). Отличный материал, я много чего из неё почерпнул. Крупные игроки имеют очень большие состояния, в связи с чем необходимо время для наращивания своей позиции.